2023
06.02
名师讲座回顾 | 陈敏研究员谈高维时间序列白噪声检验问题
5月26日下午,中国科学院数学与系统科学研究院陈敏研究员受邀做客暨南大学“经济学院名师讲座”,带来了一场主题为“Uniform Bootstrap Approximating for Testing High-dimensional White Noise”的学术报告。讲座由经济学院统计与数据科学系王国长教授主持,经济学院五十余位师生参与了此次讲座。陈敏研究员是中国科学院数学与系统科学研究院二级研究员, 博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。现任全国统计方法应用技术标准化委员会主任委员,全国工业统计学教学研究会会长、中国现场统计研究会经济与金融统计分会理事长。曾任中国数学学会副理事长、中国数学会数学奥林匹克委员会主席、中国统计教育学会副会长、《数理统计与管理》主编、中国科学院数学与系统科学研究院副院长。陈敏研究员讲座陈老师从统计学的角度出发,简单回顾了统计学中高维问题研究的发展历程。通过比较经典统计学和时间序列高维问题研究的异同,结合大数据时代背景下数据结构特点,介绍了时间序列高维问题的研究背景。随之,他提出统计学研究的三个基本问题,其中拟合优度检验中最基本的检验就是白噪声检验问题,这正