5月26日下午，中国科学院数学与系统科学研究院陈敏研究员受邀做客暨南大学“经济学院名师讲座”，带来了一场主题为“Uniform Bootstrap Approximating for Testing High-dimensional White Noise”的学术报告。讲座由经济学院统计与数据科学系王国长教授主持，经济学院五十余位师生参与了此次讲座。
陈敏研究员是中国科学院数学与系统科学研究院二级研究员, 博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现任全国统计方法应用技术标准化委员会主任委员，全国工业统计学教学研究会会长、中国现场统计研究会经济与金融统计分会理事长。曾任中国数学学会副理事长、中国数学会数学奥林匹克委员会主席、中国统计教育学会副会长、《数理统计与管理》主编、中国科学院数学与系统科学研究院副院长。
陈敏研究员讲座
陈老师从统计学的角度出发，简单回顾了统计学中高维问题研究的发展历程。通过比较经典统计学和时间序列高维问题研究的异同，结合大数据时代背景下数据结构特点，介绍了时间序列高维问题的研究背景。随之，他提出统计学研究的三个基本问题，其中拟合优度检验中最基本的检验就是白噪声检验问题，这正是该讲座所研究的核心问题。
接下来陈老师从该主题的研究现状、检验统计量的构造、零假设与备择假设成立条件下该检验统计量的渐近性质的理论证明、数值模拟这四个方面展示了该研究的基本思路。
讲座现场
在交流环节，陈老师同与会老师及同学们就协方差的稀疏性、统计量不同构造方法的优缺点、以及相关系数滞后阶数选择等问题进行了深入讨论。最后陈敏研究员用金融市场有效性检验的实例，提醒大家注意统计理论方法在实际问题应用中，可能出现的由于参数选择不同所导致的结论差异问题。
陈敏研究员讲座
在场师生表示，陈老师的讲座条理清晰，将理论与实际紧密结合，让我们对高维时间序列的白噪声检验问题有了更加全面的理解和认识，为与会师生们今后的学习和研究提供了有益的指导。
文案|经济学院统计与数据科学系供稿
校对|麻瑛
责编|麦嘉杰
初审|孙兰
复审|王国长
终审发布|郑贤
（来源：暨南大学经济学院微信公众号）
