暨南经院学术系列活动之统计学系列Seminar第127期主题：Subspace change point detection and Clustering主讲人：朱学虎西安交通大学主持人：王国长 暨南大学时间：2023年10月20日（周五）上午10：00-11：00地点：暨南大学石牌校区经济学院大楼（中惠楼）102室摘要This paper develops a method to detect model structural changes by applying a Corrected Kernel Principal Component Analysis (CKPCA) to construct the so-called central distribution deviation subspaces. This approach can efficiently identify the mean and distribution changes in these dimension reduction subspaces. We derive that the locati

暨南经院学术系列活动之区域科学系列Seminar第29期主题：China’s Structural Transformation and Mobility Barriers主讲人：赵敏强 厦门大学主持人：陈安平 暨南大学时间：2023年10月20日（周五）下午15：30-17：00地点：暨南大学石牌校区经济学院大楼（中惠楼）217室摘要This paper examines the role of mobility barriers in shaping the structural transformation of rural and urban China from 1985 to 2010. We document the employment patterns in five sectors: agriculture, rural industry, rural services, urban industry, and urban services. A simple two-region two-sector model is constructed to illustr

暨南经院学术系列活动之名师讲座系列第59期主题：大模型与经济学研究范式主讲人：洪永淼 中国科学院大学主持人：王春超 暨南大学时间：2023年10月22日（周日）上午9：00地点：暨南大学石牌校区经济学院大楼（中惠楼）323室主讲人简介洪永淼，中国科学院数学与系统科学研究院关肇直首席研究员，中国科学院大学经济与管理学院院长，发展中国家科学院院士，世界计量经济学会会士，国家自然科学基金委员会“计量建模与经济政策研究”基础科学中心项目负责人，教育部高等学校经济学类专业教学指导委员会副主任委员。曾任美国康奈尔大学经济学与国际研究讲席教授（2010-2020），中国留美经济学会会长（2009-2010）。研究领域为计量经济学、时间序列分析、金融计量学、统计学、中国经济，在Annals of Statistics、Biometrika、Econometrica、Journal of American Statistical Association、Journal of Political Economy、Journal of Royal Statistical Society B、Manageme

暨南经院学术系列活动之区域科学系列Seminar第28期主题：城市落户门槛、社会网络与农民工就业主讲人：刘启超 清华大学主持人：陈安平 暨南大学时间：2023年10月12日（周四）下午15：30-17：00地点：暨南大学石牌校区经济学院大楼（中惠楼）102室摘要本文构建城市落户门槛内生化的城市劳动力市场均衡模型，从理论层面揭示了城市落户门槛影响农民工就业渠道的机理。在此基础上，本文进一步实证检验了城市落户门槛对农民工就业渠道的影响。研究发现，城市落户门槛会显著提高农民工在就业过程中对社会网络渠道的依赖，城市公共就业服务投入不足是城市落户门槛影响农民工就业渠道的重要原因。具体而言，在以户籍为标尺提供差异化的公共服务条件下，城市落户门槛会造成农民工难以同等地享受公共就业服务，此时农民工会依赖社会网络渠道获取就业支持，以弥补城市公共就业服务的不足。本文为不同落户门槛的城市从就业角度因地制宜地制定人口政策提供了理论参考和经验证据。主讲人简介刘启超，清华大学公共管理学院助理研究员、博士后，经济学博士，主要研究方向为城市劳动力市场与农民工市民化。在《财贸经济》《经济科学》等期刊发表论文多篇；作为主

暨南经院学术系列活动之经济学系列Seminar第274期主题：Technological Synergies, Heterogenous Firms, and Idiosyncratic Volatility主讲人：喻洋 上海交通大学主持人：王彬 暨南大学时间：2023年10月12日（周四）上午10：00-11：30地点：暨南大学石牌校区经济学院大楼（中惠楼）207室摘要This paper shows the importance of technological synergies among heterogenous firms for aggregate fluctuations. First, we document five novel empirical facts using micro data that suggest the existence of important technological synergies between trading partners, the presence of positive assortative matching am

暨南经院学术系列活动之名师讲座系列第58期主题：中国平台经济劳动用工的性质与规制主讲人：常凯 中国人民大学主持人：王春超 暨南大学时间：2023年10月13日（周五）上午9：00-10：30地点：暨南大学石牌校区经济学院大楼（中惠楼）102室主讲人简介常凯，中国人民大学荣休教授。曾任中国人民大学劳动人事学院教授，博士生导师，主要研究领域为劳动关系和劳动法。曾任中国人民大学劳动关系研究所所长；日本九州大学法学院副教授、东京大学社会科学研究所教授、北海道大学法学院教授。现任中国人力资源开发研究会劳动关系分会名誉会长、中国法学会社会法研究会副会长等。先后在《中国社会科学》等期刊发表论文百余篇，出版著作十余部。曾参与《劳动合同法》等多部法律的起草与修改，曾主持国家社科基金和自科基金、人社部、国际劳工组织项目十余项。欢迎感兴趣的师生参加

时间：2023年10月13日（周五）下午15：00-18：00地点：暨南大学石牌校区经济学院大楼（中惠楼）102主持人：王国长 暨南大学时间主题专家15：00Recent Advances in Statistical Methods for Meta-analysis童铁军（香港浸会大学）16：00Communication-efficient distributed portfolio selection strategy林红梅（上海对外经贸大学）17：00scDLC: a deep learning framework to classify largesample single-cell RNA-seq data周彦（深圳大学）报告摘要及专家简介童铁军香港浸会大学数学系教授，副系主任，国际统计协会当选会员。主要科研方向包括非参数回归模型、高维数据分析、Meta 分析和循证医学。2005 年于美国加州大学圣巴巴拉分校获得统计学博士学位，2005-2007 年在美国耶鲁大学从事博士后研究，2007-2010 年在美国科罗拉多大学博尔德分校担任助理教授，2010 年至今任职于香港浸会

主题：Video sentiment and stock returns主讲人：张海 英国斯克莱德商学院主持人：欧阳若澜 暨南大学时间：2023年6月29日（周四）上午10：00地点：暨南大学石牌校区经济学院大楼（中惠楼）102室摘要This paper constructs a new monthly video sentiment index (VNEG) by applying machine learning to extract the sentiment from millions of investors facial expression. We found that the VNEG is a strong and negative index to explain and predict the stock returns whatever in-sample or out-sample forecasting. VNEG shows a better performance compared to previous sentiment index and comm

主题：A unified test for predictive quantile regression主讲人：刘小惠 江西财经大学主持人：姜云卢 暨南大学时间：2023年6月16日（周五）上午10：30-11：30地点：暨南大学石牌校区经济学院大楼（中惠楼）102室摘要The asymptotic behavior of quantile regression inference becomes dramatically different when it involves a persistent predictor with zero or nonzero intercept. Distinguishing various properties of a predictor is empirically challenging. This paper develops a unified predictability test for quantile regression regardless of the presence of nonzero intercept and p

主题：A novel approach of empirical likelihood with massive data主讲人：陈夏 陕西师范大学主持人：姜云卢 暨南大学时间：2023年6月16日（周五）上午9：30-10：30地点：暨南大学石牌校区经济学院大楼（中惠楼）102室摘要In this work, we propose a novel approach to address the challenges posed by empirical likelihood with massive data, which is called split sample mean empirical likelihood (SSMEL), and provides a unique perspective for solving big data problem. We show that the SSMEL preserves the statistical properties of the original empirical likelihood, and thus can b

主题：计算、传播与经济主讲人：郭蕾 复旦大学主持人：张萃 暨南大学时间：2023年6月7日（周三）14：30会议工具：腾讯会议（会议号：847-618-737）主讲人简介郭蕾，复旦大学新闻学院教授。曾任美国波士顿大学传播学院副教授（终身教授），主要研究方向为新闻媒体议程设置效果、计算传播、社会网络等。在国际知名期刊发表学术论文近40篇，出版学术专著The Power of Information Networks: New directions for agenda setting。两次联合主持美国国家科学基金会(National Science Foundation) 的研究项目。曾获多项国际学术奖项，如Journalism Mass Communication Quarterly最佳论文奖、Mass Communication Society最佳论文奖、谷歌教授科研奖(Google Faculty Research Award)等。目前担任Journal of Communication以及Communication Research等多家国际传播学核心期刊编委。欢迎感兴趣的师

主题：资产评估行业前沿问题探讨主讲人：缪远峰 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司主持人：杨本建 暨南大学时间：2023年5月25日（周四）10：30地点：暨南大学石牌校区经济学院大楼（中惠楼）106室主讲人简介缪远峰，现为广东联信资产评估土地房地产估价有限公司首席评估师、副总经理，资产评估师、注册房地产估价师、土地估价师、注册税务师、注册会计师（非执业），广东省及广州市国有资产评估项目评审专家库专家、广东省资产评估协会行业专业技术委员会副主任委员、中国资产评估行业首批领军人才，新时代资产评估行业优秀建设者。欢迎感兴趣的师生参加校对|李仲达责编|麦嘉杰初审|黄振终审|欧阳若澜 （来源：暨南大学经济学院微信公众号）

主题：International stock return predictability: The role of U.S. volatility risk主讲人：周倜 南方科技大学主持人：林智韬 暨南大学时间：2023年5月25日（周四）下午15：30地点：暨南大学石牌校区经济学院大楼（中惠楼）106室摘要This paper studies the cross-country impact of the U.S. volatility risk on international equity risk premia. A common volatility factor constructed from the U.S. option-implied forward variances significantly predicts future stock market returns of developed countries with positive signs, both in- and out-of-sample. The results are robust to t

主题：Uniform Bootstrap Approximating for Testing High-dimensional White Noise主讲人：陈敏 中国科学院数学与系统科学研究院主持人：王国长 暨南大学时间：2023年5月26日（周五）16：00地点：暨南大学石牌校区经济学院大楼（中惠楼）323室主讲人简介陈敏，中国科学院数学与系统科学研究院二级研究员, 博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现任全国统计方法应用技术标准化委员会主任委员，全国工业统计学教学研究会会长、中国现场统计研究会经济与金融统计分会理事长。曾任中国数学学会副理事长、中国数学会数学奥林匹克委员会主席、中国统计教育学会副会长、《数理统计与管理》主编、中国科学院数学与系统科学研究院副院长。主要研究方向为：金融统计理论与方法、非线性时间序列的统计分析，非参数统计估计和检验的大样本理论，生物统计的理论和方法，大数据分析与处理的统计理论与算法研究。出版和翻译教材和专著7部；在国内外核心学术期刊发表统计理论与应用、经济、金融和管理科学论文150余篇，其中SCI和EI论文90余篇，主持自然科学基金重点项目、面上项目等