主题：Limiting distributions of sample covariance matrices
主讲人：周望 新加坡国立大学
主持人：杨广仁 暨南大学
时间：2024年10月19日（周六）上午10:00-11:00
地点：暨南大学石牌校区经济学院大楼（中惠楼）102室
摘要
In this talk, I will discuss several sample covariance type matrices. In particular I will focus on their largest eigenvalues and linear spectral statistics.
主讲人简介
周望，新加坡国立大学（National University of Singapore）应用统计系教授，2004年获得香港科技大学统计学博士学位。2021年遴选为IMS Fellow (Institute of Mathematical Statistics)。周望教授的研究领域包括高维数据估计与检验、高维数据降维、SLE（Schramm–Loewner Evolution）、高维随机矩阵、多元数据分析等。截止目前，周望教授共发表70余篇研究论文，仅在概率统计、经济、信息论领域顶级期刊Journal of Econometric、Econometric Theory、Annals of Statistics、Journal of the American Statistical Association、Journal of the Royal Statistical Society, Series B、Annals of Prob.、Annals of Applied Prob.、Biometrika、IEEE Transactions on Information Theory期刊上共发表二十余篇。目前，周望教授担任SCI期刊《随机矩阵：理论与应用》的主编工作。
欢迎感兴趣的师生参加
校对| 刘一鸣
责编| 彭 毅
初审| 姜云卢
终审发布| 何凌云
（来源：暨南大学经济学院微信公众号）
