主题：统计模型在北美商业银行的实际应用简介
主讲人：常方
主持人：王国长
会议时间：2022年6月24号（周五）早上9：00-10：00
会议工具：腾讯会议（ID：498-901-774）
摘要
随着科技的进步和政府对银行业监管的加强, 以大数据统计分析来量化决策并服务于银行贷款业务已经成为一种必然。统计模型预测已经成为银行业务流程，零售业务和批发业务，不可或缺的一部分。数据的完整性和一致性一直是商业银行统计模型分析的挑战。统计模型和专家判断在日常业务中并用。回归模型，时间序列模型，和生存分析模型普遍应用于信用风险，损失预测和估值模型。本次报告以主讲人十余年的商业银行界亲身工作经历为基础，介绍一些统计模型目前在商业银行中的实际应用的例子。
主讲人简介
常方，美国Capital One Bank 高级经理，加拿大约克大学统计学博士，主要工作领域：商业银行的模型风险。常方有11年在美国银行和加拿大银行的丰富统计建模经验和带领团队经验。
