建院40周年系列讲座第66期

发布者:余璐尧发布时间:2020-12-24浏览次数:56

暨南大学经济学院建院40周年系列活动之学术讲座第66期

经济学院统计学系列 Seminar 第81期

 

主题: High-dimensional statistics with applications to Financial Data

主讲人: 舒连杰教授

主持人:王国长

会议地点:暨南大学经济学院(中惠楼)102室

会议时间:2020年12月25日上午8:00-9:00

 

摘要

随着传感技术及数储存功能的快速发展,实际应用过程中经常会碰到各种类型的高维数据,如金融数据,基因数据,复杂生产过程数据,医疗卫生数据等。在分析高维数据过程中碰到最大的挑战就是维数的膨胀,也就是“维数灾难”的问题。当维数增加时,分析和处理高维数据的复杂度成指数增长,计算同时也成指数增长。过多的协变量使得很多传统统计方法无法有效地运用。本报告先讨论一些处理大数据的现代高维统计方法,然后讨论它们在金融工程中的一些应用,包括(1)基于压缩样本协方差矩阵特征值改进资产组合优化的方法;以及(2)稀疏指数追踪方法。

  

主讲人简介  

舒连杰博士系澳门大学工商管理学院教授。他1998年获得西安交通大学机械工程和自动化学士学位后,获国家教委推荐赴香港科技大学工业工程及工程管理系直博。2002年加入澳门大学工商管理学院助理教授.舒博士以第一作者或通讯作者在金融工程,工业工程、质量工程或统计领域等国际期刊 (如《Journal of Financial Quantitative Analysis》, 《Quantitative Finance》,《IISE Transaction》、《Journal of Quality Technology》、 《Naval Research Logistics》、《Statistics in Medicine》等)发表60多篇高水平研究论文。其主要研究兴趣为:资产组合优化、高维统计和监控,质量控制和管理,和统计计算。舒教授目前担任Journal of Statistical Computation and Simulation副主编。