2017年12月16-18日，我院金融学系唐弢老师参加了在英国伦敦举行的国际学术会议“10th International Conference on Computational and Methodological Statistics and 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics”。该会议是金融计量领域最重要的国际会议之一。
唐弢老师分别在“Financial Econometrics”(金融计量)和“Quantitative Investing”(量化投资)分会场报告了两篇论文：“A Market Approach for Convergence Trades”和“Supercointegrated”。文章的主旨在于分别从不同的角度，利用期权隐含信息以及价格发现过程释放的市场信息，构造最优投资组合策略。
（唐弢老师报告论文）
