2017年12月26号经济学院举行了三场讲座，第一场讲座为北京师范大学统计学院朱力行教授作题为“Order determination for large dimensional matrices”的学术报告。报告会由经济学院统计学系主任郑少智教授主持。
报告会上，朱力行教授首先介绍了在充分降维方法中长期存在的一个难题，即基于特征值的结构维数决定准则往往会低估潜在模型的结构维数。然后朱教授通过生动的模拟试验和实际例子解释了问题在实际应用中的重要性以及问题产生的根源。朱力行教授接下来介绍了他最新提出的结构维数估计方法：阈值双脊比率准则，并通过系统的理论研究和数值分析说明新方法在相合地估计结构维数方面比现存方法具有显著的优越性。讲座结束后，朱教授与在场师生进行了积极的互动，就在场师生提出的相关问题进行耐心讲解。
第二场讲座为江苏师范大学刘鹏飞副教授作题为“Bayesian transformation method in quantile regression” 的学术讲座。报告会上，刘鹏飞教授从贝叶斯推断在统计学中的应用讲起，着重讲解了变换模型的研究背景、发展及通用的估计方法及注意事项，最后讲述了贝叶斯变换方法在分位数回归模型中的应用主要报告：先验的选取、模型可识别及参数估计等问题。讲座结束后，刘教授与在座师生积极互动，详细认真回答了师生提出的问题。通过本次讲座，广大师生了解了贝叶斯统计推断等方面的国际前沿问题，并加强了对贝叶斯统计推断等前沿问题的重视和深入思考。
第三场讲座为清华大学统计研究中心李东副教授作题为“Inference for asymmetric exponentially weighted moving average model”的学术讲座。报告会上，李东副教授从GARCH模型中是否含有截距项两个模型有着本质区别讲起。主要讲授了asymmetric exponentially weighted moving average model （EWAM）统计推断等方面的问题包括: 参数估计、参数的假设检验及模型检验等方面的问题。理论证明、模拟结果及实际数据显示了EWAM模型的优越性。讲座结束后，李教授与在座师生积极互动，详细认真回答了师生提出的问题。通过本次讲座，广大师生了解了非对称无截距GARCH模型的统计问题，并加强了对时间序列模型估计及贝叶斯统计推断等前沿问题的重视和深入思考。
(统计学系)
