华侨大学赵昕东来我院作学术报告

   2014年4月11日下午，华侨大学赵昕东研究员作了题为《基于Gibbs Sampler的VAR模型选择》的学术报告。赵老师介绍了Gibbs Sampler方法、VAR模型的核心思想以及两者之间的关系，比较分析了应用AIC、BIC、HQ等准则函数方法进行模型选择的优劣性，在此基础上提出一个基于Gibbs Sampler的VAR模型选择方法，并通过模拟实验和实际应用（中国货币供给M2和CPI的关系）两种方式验证了该方法的有效性。我院师生认真聆听了报告，并踊跃提出疑问，进行了深入的交流。