12月19日下午，上海财经大学统计与数据科学学院严雅毅副教授受邀做客经济学院学术系列活动之统计学系列Seminar第189期，带来题为“Factor Models of Matrix-Valued Time Series: Nonstationarity and Cointegration ”的学术报告，该讲座由暨南大学统计系朱海斌助理教授主持，经济学院师生到场参与交流。
严雅毅副教授分享学术内容
在学术报告中，严雅毅副教授系统介绍了对于具有共同随机趋势的非平稳矩阵值时间序列的研究。其核心内容包括：针对非平稳矩阵因子满秩且特质成分具有时间平稳性的情形，采用了基于样本行协方差矩阵与列协方差矩阵的特征分析，并进一步拓展至矩阵因子存在协整关系、特质成分可能为非平稳的更灵活场景。理论层面则证明了在允许弱因子存在的一般性条件和弱因子存在异质性强度的普遍情形下，因子载荷矩阵与非平稳因子矩阵估计量的收敛性，此外为确定潜因子矩阵的维度，研究采用一种易于实施的比率准则证明了其估计的一致性。模拟和实证结果表明，所提方法在不同强度的因子设置下均表现良好，为非平稳矩阵时间序列的分析提供了有效的建模与推断框架。
讲座现场
交流环节，严雅毅副教授与同会师生就相关问题展开了热烈讨论，与会师生纷纷表示此次讲座拓宽了学术视野，受益匪浅。
专家简介
严雅毅，上海财经大学统计与数据科学学院副教授，2022年获莫纳什大学计量经济学博士学位。主要研究领域为计量经济学理论、实证资产定价等，已在Journal of the American Statistical Association、Journal of Econometrics、Journal of Business & Economic Statistics、Econometric Theory等期刊发表10余篇论文。获国自然青年基金资助，并入选2023年上海市领军人才（海外）青年项目。
校对 | 马艺丹
责编 | 梁熙琳
初审 | 朱海斌
复审 | 王国长
终审发布 | 何凌云
（来源：暨南大学经济学院微信公众号）
