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华侨大学赵昕东来我院作学术报告
时间:2014-04-14       浏览量:824

   2014年4月11日下午,华侨大学赵昕东研究员作了题为《基于Gibbs Sampler的VAR模型选择》的学术报告。赵老师介绍了Gibbs Sampler方法、VAR模型的核心思想以及两者之间的关系,比较分析了应用AIC、BIC、HQ等准则函数方法进行模型选择的优劣性,在此基础上提出一个基于Gibbs Sampler的VAR模型选择方法,并通过模拟实验和实际应用(中国货币供给M2和CPI的关系)两种方式验证了该方法的有效性。我院师生认真聆听了报告,并踊跃提出疑问,进行了深入的交流。
  

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